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谈谈个人对量化的几点看法(一)
十潜
2023-09-01 14:06:07

这几天说量化在风口浪尖不为过,公社里两篇相关文章我觉得写的很好,起码从不同视角揭开了很多量化不为人知的一面。没看过的可以去看看,链接:
1.量化:披着科技外衣追涨杀跌,成建制的消灭市场有生力量
2.限制量化交易应从制度性不公入手

网上不同观点碰撞,有支持量化的,有讨伐量化的。你要问我的观点,我总的观点是:量化肯定有问题的,苍蝇不叮无缝的蛋嘛,况且,现在这缝吧,它不止一条,又明显,滋滋往外散发臭气,光天化日很多人看见了……这就……

下面记录这几天在网上看到的一些声音,和个人的一些思考:

1.目前的监管规则存在很大漏洞,而量化正在利用技术手段规避监管。
(1)关于排撤单
先来看两张截图:


上面两张图,足以说明问题。放打委托图,里面带0s  BC的单子,都是委托一笔单子之后,又在0秒后马上撤回了的,且这种单子在短短时间内能看到茫茫多。你跟我说人类有这样的手速和机械行为,那是自欺欺人。

人类排了大单又撤回,会被监管警告。而机器人却可以随意在挂单页面反复排撤,给散户投资者造成一种这个股票有很多大资金看上并买入的错觉而跟风买入,殊不知,量化通过秒撤,在高位只成交了很少很少的一点单子,当你追高甚至打板买入的时候,大部分情况下等待你的,是量化在低位就收集好了的茫茫多抛单,或者是第二天没道理的大低开!这情形,散户朋友们熟悉吗?

对于这类排撤单,盲猜,可能是因为机器人撤的太快(0秒,基本无时间差),导致监管的那个监测系统检测不到这类单子?别告诉我你们是故意不管的哦,要真这样大家会怀疑这里有猫腻了……

(2)关于t+0
这个漏洞具体看限制量化交易应从制度性不公入手这篇文,简单说就是量化机构几乎拿到了券商的所有融券额度,可以在个股低点建仓,建好仓后,配合上一条随意无限排撤单的做法,用很少的成本把股价打到高位,当天在高位抛掉底仓+融来的券源锁定利润,那第二天这只票即便跌停都基本影响不到量化了。典型的比如8月30日的S零点有数(sz301169)S,这种票拉升其实很随机,等大部分人在高位反应过来去追买的话,第二天经常结果不好。

不多说,贴两张散户心酸截图:

这就是,很长一段时间以来,经常出现那种,一只个股明明前一天涨的好好的甚至涨停板封的很硬,逻辑也没问题,也没有任何利空,但第二天,它就是莫名其妙的大低开甚至跌停,砸的你一脸懵逼的主要原因。

这事儿吧其实归根结底不能量化你要是知道有一种无风险利的方法你会不用吗?之前新股无脑涨停板制度就是无风险套利,但那个标的明确,就只有新股,好歹散户可以很容易避开现在量化t+0埋伏绝大多数热门题材热门个股只要你买的个股还有些人气避无可避不要怀疑目前这种弱市市场只要量化想买的个股大概率中招
这种券商为了自身利益,故意配合量化,收割市场上其他参与者(对,其他所有参与者)的行为,过分了,也只有监管能彻底解决。

这种规则制度上导致的不公,无怪让很多人直接不交易了。这一部分借用互联网嘴替截图做结吧:

作者利益披露:原创,不作为证券推荐或投资建议,截至发文时,作者不持有相关标的。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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  • 只看TA
    09-01 17:44
    美股也有量化,但是美股可以做空,大a是量化越来越多,量化可以融券做空,但是散户不行,所以你怎么赢,我们可以接受信息差异,接受认知差异,但是不能接受制度差异
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    于2023-09-04 08:43:11更新
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  • 市场向南我向北
    追涨杀跌的散户
    只看TA
    09-01 14:30
    乡亲们拿起你们手里的键盘 你不喷 我不喷 量化明天就能去你买的股票里用融券恶心你 还等啥呢 CTMD狗量化
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    于2023-09-03 12:32:41更新
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  • 只看TA
    09-01 21:01
    狗制度,赶紧改,有什么一起可以反映的电话吗,要让监管知道
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    于2023-09-04 08:20:25更新
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  • 韭菜也能修成精
    超短低吸的老韭菜
    只看TA
    09-02 10:11
    现在真是这个感觉,现在涨停一般当天都会打开,烂板率很高,实际上,就是量化T加0和当天融券卖出这套模式大肆流行,直线拉板不管是发生在早上,还是下午,拉抬资金在板上就通过卖底仓锁定利润,融券部分就是对冲拉升仓位,如果板上比游资和散户接货力度大,量化还会加大融券力度,这就是现在很多票首封有个几十万手甚至百万手封单,越到收盘时间你再去看,就剩个几万手甚至几千手,第二天集合竞价,昨日板上拿货的资金如果不去维护,基本上9:20后你看到的就是几百万,搞出的稀落绿线,当天走势连扳不要指望,基本钓鱼线走势,看看本周房地产、数据要素、机器人这几个板块走势。笔者周二开盘7个多点买入三六五网,分时15分钟内冲到全天最高点,结果全天回落至分时黄线下,接下来几天一直都是下跌,毫无交易价值,因为是轻仓,止损伤害不是太大,但恶心真不是一般恶心。要么都T+0,要么都能融券卖出,天天和外挂一起玩,人家透视、穿墙、瞬移、自瞄样样牛逼,你以为它技术牛逼,功力高深,原来全TM靠作弊。这个市场什么时候真正落实三公,什么时候才会有真正行情,否则都是一厢情愿的自我麻醉。
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    于2023-09-04 08:18:31更新
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  • 只看TA
    09-02 09:24
    都是一条船上的人,印花税降了最大的受益者就是量化 个人觉得量化就是zjh协同一群狗东西割股民的
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    于2023-09-04 09:58:50更新
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  • 一夜鱼龙舞
    关灯吃面的散户
    只看TA
    09-02 09:59
    就我个人感受来说。量化提供流动性是个假象。去年年底的时候监管过一段时间量化。那时候市场持续一两个月,成交量在6000亿到7000亿这样。大多数个股分时图都是直线的。没有什么波动。后面量化回来之后。整个市场成交量确实放大了。但是大多数个股和没量化的时候也差不多,还是直线。但是最活跃的那些龙头和前排个股有变化了。换手率急剧增加。以前几个月见不到一个换手率70以上的股。现在每天能出好几个。甚至十几个。量化只玩那些非常活跃的票。再加上量化的各种策略。实际上是在消灭市场上最活跃的短线客。但是又没有给其它个股提供相应的流动性。
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    于2023-09-02 23:52:47更新
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  • 年长痴呆患者
    全梭哈的半棵韭菜
    只看TA
    09-01 23:36
    所以今天证监会出这个监管就是个屁
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  • 只看TA
    09-02 16:24
    要说监管部门不知,不懂,鬼相信。希望查查某会。
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    于2023-09-04 08:25:39更新
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  • 070吾乃常山赵本山
    一卖就涨的老韭菜
    只看TA
    09-01 15:34
    说的很对,15年抓的量化股指期货抢帽子,就是比别人快几毫秒。。。。
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  • 只看TA
    09-01 16:05
    我已经被恶心到了,一天收割14个点
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    于2023-09-02 06:39:44更新
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