一、宽基

改了一下表格格式，这样就更加清晰了。

根据量价关系计算模型打分，这个策略执行框架如下：

T日算出得分，触发买点，T+1收盘买入，T+2到T+5的最高价大于T+1收盘价记为卖出，计算一次胜利，以此计算正收益率。如果没有触发卖出，按照T+5的收盘价卖出，计算一次失败，以此计算负收益率

怂一波，今天不搞了。

新加了一个最近一周的得分以及是否触发，感兴趣的小伙伴可以按照执行框架大概看一下。

当然科创100因为数据太少了，所以模型的有效性我会有一点点迟疑。

之所以将尾盘的收盘点位作为参考点位，是因为根据计算，尾盘会比早盘买入点位的胜率高出五个点。

确实有朋友问为什么不能在算出得分的第二天开盘买，而是要收盘买，原因很简单，虽然逻辑上开盘买时通的，但是确实按照收盘价跑的数据更好。

比起逻辑，我更加相信数据吧。

当然这个要写的话就可能洋洋洒洒会写很多也会讲很多，感兴趣的朋友可以站内私信我，今年确实在搞投资的时候，发生好多有意思的事情。

二、大盘

根据得分计算买卖点，总的来说，小于80/85分为买点，依旧是根据量价关系计算模型打分。

继续怂一下……

计算到二月底，这个模型胜率如下：

行业和个股不发了，反正也没人看~