AI 概念指数轮动模型使用神经网络多频率因子对72 个Wind 热门概念指数打分并构建周频调仓策略,每周选取 10 个概念指数等权配置。模型 2018年初回测以来年化收益率为 27.91%,相对等权基准年化超额收益率为18.04%,今年以来超额收益率为10.47%。截至2023 年8 月25 日,模型未来一周将持有人工智能、ChatGPT、万得光模块(CPO)、银行精选、中药精选等指数。AI 主题指数轮动模型未来一周将持有上证金融、中证红利、科创芯片、SHS 动漫游戏、云计算等指数。
截至2023 年8 月25 日,AI 中证1000 增强组合相对中证1000 上周超额收益 0.62%,今年以来超额收益为 11.18%。模型 2018 年初回测以来相对中证 1000 年化超额收益率为26.74%,年化跟踪误差为 7.68%,信息比率为3.48,超额收益最大回撤为6.84%,超额收益Calmar 比率为3.91。
截至2023 年8 月25 日,机构调研选股组合相对中证500 近一月超额收益为-1.71%,今年以来超额收益为 20.82%。模型回测以来年化收益率为27.78%,相对中证 500 年化超额收益率为 22.69%,信息比率为 2.15,超额收益最大回撤为14.42%。
截至2023 年8 月25 日,AI 多策略500 增强模型上周超额收益为0.84%,今年以来超额收益为 5.16%。模型 2011 年初回测以来年化超额收益率为18.70%,年化跟踪误差为5.87%,信息比率为3.19,超额收益最大回撤为7.66%,超额收益Calmar 比率为2.44。
截至2023 年8 月25 日,文本FADT_BERT 组合上周绝对收益为-1.79%,今年以来绝对收益为8.56%,相对中证500 超额收益13.39%。自2009 年初回测以来年化收益率 42.78%,相对中证 500 超额年化收益 34.23%,组合夏普比率1.50。
截至2023 年8 月25 日,FADT 组合上周绝对收益为-3.84%,今年以来绝对收益为-0.56%,相对中证500 超额收益4.27%。自2009 年初回测以来年化收益率38.54%,相对中证500 超额年化收益30.38%,组合夏普比率1.33。