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盛夏的果实
2025-06-11 11:09:42
重磅专题《可转债量化择时、轮动、选券策略年中献礼:可转债低价及双低策略优化》
【金融产品】重磅专题《可转债量化择时、轮动、选券策略年中献礼:可转债低价及双低策略优化》,供参考: [烟花]【360框架完备】“宏观”转债配置择时&量化转债择时+“中观”转债行业轮动+“微观”量化择券,【3】个维度构建/改进【6】个量化策略。同时着重于低价和双低策略当前困境并提出解决方案。 [烟花]【卡玛翻倍、容量4倍】低价优化:“缝补型”策略+“平替型”策略。其中期权策略实现绝对+相对收益的双面提升。2017年以来年化收益14%,最大回撤小于10%,夏普比率1.5,策略容量20亿元以上。 [烟
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