转,出处未知
最近圈子私下流行的一个策略是多IH,IF,空IM,IC对冲,特别是10点、2点这两个时间段操作收益最大。
这是薅羊毛
这是什么意思呢?
就是因为护盘都是买300etf,那就多IF,做多沪深300指数。
同时放IM IC空单,做空中证500,中证1000指数,来做对冲。
这就造成做空压力,全部都在中证500,中证1000这边了,因为套利资金都开500,1000这个方向的空单。
所以你们能看到,每天护盘一拉,中证500,中证1000就很容易往下掉,因为大家都开这两个品种的空单。
那雪球偏偏又是以500,1000指数为主,搞得雪球不断敲入,然后500,1000继续跌。
本来是多300,空500,1000对冲。
现在搞得多300也赚,做空500,1000也赚